风控体系

Risk Control System


公司风控框架

投资:投资管理制度、投资决策委员会工作制度、研究管理制度、股票池管理办法、可持续投资制度等

交易:交易集中管理制度、公平交易制度等

市场:宣传推介管理制度、合格投资者风险揭示制度、合格投资者与销售适当性管理制度等

运营:信息披露制度、估值管理办法等

风控:风险管理制度、反洗钱制度等

其他:员工交易制度、应急管理制度等



全流程风控

风控部参与公司所有部门风控事件


员工风控培训

对所有员工定期开展风控培训,提高各部门员工风控意识,与风控部共同守好风控关




投资风控流程

事前

1. 投决会制度:

公司设投资研究委员会,投决机制为多数同意制,且风控总监有一票否决权。

2. 个股筛选:股票池制度

  • 深度研究下的实地调研与紧密跟踪 

  • 入选核心池需要投委会和风控会联合半数以上通过


事中

1. 仓位管理:

平均持股15-20只,单行业持仓不超30%,个股持仓不超过20%

2. 回撤控制:

每月20日固定召开例会,决定下个月策略及仓位。净值回撤15%,个股回撤20%,做仓位调整预警。

3. 回撤控制工具:

通过对冲工具、仓位控制、组合配置控制回撤。


事后

绩效分析:

每周进行基金绩效分析,监测基金风险指标变化趋势


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适度分散,拒绝杠杆;严控回撤,行稳致远

活下来是我们的第一价值取向




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